CakePHP 2系をインストールしたばかりのデフォルトでは、下記のフォルダにセッションの情報が格納されている模様です。

[appのフォルダパス] / tmp / sessions / sess_[セッションID]

Controllerからは下記の要領でセッションIDが取れるようなので、セッションファイルを強制的に削除したいってケースでは利用できるかもしれません。

$sess_id = $this->Session->id();